WWW.DISS.SELUK.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
(Авторефераты, диссертации, методички, учебные программы, монографии)

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА

«Основы финансовой математики»

для специальности 010200 «Прикладная математика и информатика»,

квалификация – математик, системный программист

Всего часов – 306, из них – лекции 68, практические занятия –85,

самостоятельная работа – 153 час,

отчетность по курсу – экзамен (8), зачет(9).

Составитель: к.ф.-м.н., доцент Кудрявцев О.Е.

Раздел 1. Модели с дискретным временем Лекции (18 ч), практические занятия (24 ч), самостоятельная работа (38 ч) Лекции Основные понятия и модели финансовой математики (акция, облигация, опционы, схемы начисления процентов, дисконтирование). Арбитраж и вектор цен состояний в однопериодической модели. Нейтральные к риску вероятности и статистические вероятности в однопериодической модели. Финансовая интерпретация вектора цен состояний, повторение актива. Полный и неполный рынок, теорема о полных рынках. Биномиальная модель, мартингал (дискретный случай), условное математическое ожидание. Триномиальная модель. Рынок активов в многопериодической модели (стратеги, процесс дивидендов, арбитраж, теорема об эквивалентности отсутствия арбитража существованию строго возрастающего линейного функционала). Дефлятор цен состояний, процесс доходов, момент остановки, мартингал, теорема об эквивалентности отсутствия арбитража существованию дефлятора цен состояний в многопериодической модели. Эквивалентность мер, производная Радона-Никодима, арбитраж и эквивалентная мартингальная мера в многопериодической модели. Полнота рынка и эквивалентная мартингальная мера. Вычисление цены производных ценных бумаг в предположении отсутствия арбитража в многопериодической модели.

Практические занятия Построение арбитражного портфеля в однопериодической модели. Условия отсутствия арбитража в однопериодической биномиальной и триномиальной модели.

Расчет опционов в многопериодической биномиальной модели: опцион европейского типа, вида call; опцион европейского типа, вида put; барьерные опционы; цифровые опционы первого касания; опцион американского типа, вида call с дивидендами и без дивидендов; опцион американского типа, вида put. Волатильность, доходность, подбор параметров дерева Раздел 2. Модели с непрерывным временем.

Лекции (16 ч), практические занятия (10 ч), самостоятельная работа (26 ч) Лекции Предельный переход от биномиальной модели к модели Блека-Шоулза. Формула БлекаШоулза. Броуновское движение, мартингал. Интеграл Ито. Мартингальность t B dB.





броуновского движения и интеграла Ито. Вычисление интеграла Процесс Ито.

s s Формула Ито. Торговая стратегия, самофинансируемая стратегия, арбитраж.

Геометрическое броуновское движение. Уравнение Блэка-Шоулза. Теорема Гирсанова.

Регулярный дефлятор. Арбитраж и дефлятор цен состояний. Эквивалентная мартингальная мера и арбитраж.

Практические занятия Расчет опционов в модели Блэка-Шоулза: опцион европейского типа, вида call;

опцион европейского типа, вида put; цифровые опционы первого касания европейского типа. Постановка задачи в модели Блэка-Шоулза в дифференциальных уравнениях для расчета опционов: барьерные опционы; опционы европейского типа, вида call; опцион европейского типа, вида put; цифровые опционы первого касания.

Задачи 1. Построить арбитражный портфель в двупериодической модели:

B=10$,S 1 =55$,S 2 =22$; r=10%, r 1 =20%, r 2 =50% (благоприятные условия), 1-половина, 2- треть обещанной суммы (неблагоприятные условия).

2. Вычислить цену опциона американского типа, вида call. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=115$, T=4.

3. Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры: r=5%, U=1.15, D=0.8, S=100$, K=95$, T=4.

4. Вычислить цену опциона американского типа, вида put. Параметры: r=5%, U=1.3, D=0.8, S=100$, K=95$, T=4.

5. Вычислить цену опциона европейского типа, вида put. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=115$, T=4.

6. Цифровой опцион первого касания барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, H=70$, T=4.

7. Цифровой опцион первого касания, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, H=125$, T=4.

8. Барьерный опцион, вида put, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=105$, H=150$, T=4.

9. Барьерный опцион, вида call, барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.8, S=100$, K=115$, H=75$, T=4.

10. Барьерный опцион, вида put, барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.75, S=100$, K=115$, H=70$, T=4.

11. Барьерный опцион, вида call, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.8, S=100$, K=115$, H=170$, T=4.

12. По среднедневным ценам акций (100, 102, 103, 99, 102, 101, 98, 97,101,102) за дней расчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры: r=5%, S=100$, K=100$, T=6 месяцев.

13. По среднедневным ценам акций (100, 98, 97, 99, 100, 102, 103, 101,102,99) за дней расчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида put. Параметры: r=5%, S=100$, K=100$, T=1 месяц.

14. Вычислить цену опциона американского типа, вида call. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=115$, T=4.

15. Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.8, S=100$, K=95$, T=4.Вычислить цену опциона американского типа, вида put.





Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.8, S=100$, K=95$, T=4.

16. Вычислить цену опциона европейского типа, вида put. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=115$, T=4.

17. Цифровой опцион первого касания барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, H=70$, T=4.

18. Цифровой опцион первого касания, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, H=125$, T=4.

19. Барьерный опцион, вида put, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=105$, H=150$, T=4.

20. Барьерный опцион, вида call, барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.8, S=100$, K=115$, H=75$, T=4.

21. По среднедневным ценам акций (100, 101, 103, 99, 101, 100, 98, 101,105,102) за дней расчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры: r=5%, S=100$, K=100$, T=3 месяца.

22. По среднедневным ценам акций (100, 97, 95, 99, 101, 104, 106, 104,105,102) за дней расчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида put. Параметры: r=5%, S=100$, K=100$, T=2 месяца.

1.На сайте www.rbc.ru выбрать фондовый индекс или акцию и скопировать статистику среднедневных цен за месяц (S 0,S 1,S 2 …S n).

2.Рассчитать доходности: X i = ln i.

3. По ряду доходностей вычислить оценку среднего значения и оценку дисперсии для дневных приращений.

4. Определить волатильность 2 = ( t = 1 деловой день= 1/252 года) 5. Определить параметры дерева с дневным шагом.

6. Вычислить цену европейского опциона пут и колл в модели Блэка-Шоулза.

Дополнительные параметры: цену исполнения K выбрать самим, r=3%, S=0.7K…1.3K$, T=1,2,3,6 месяцев). Построить графики цен опциона, вычисленных для разных дат исполнения.

Вариант Индекс (акция)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Основные понятия и модели финансовой математики (акция, облигация, опционы, схемы начисления процентов, дисконтирование).

2.По среднедневным ценам акций (100, 101, 103, 99, 101, 100, 98, 101,105,102) за 10 дней рассчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры:

r=5%, S=100$, K=100$, T=3 месяца.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Арбитраж и вектор цен состояний в однопериодической модели. Теорема об отсутствии арбитража в однопериодической модели 2.Построить арбитражный портфель в однопериодической модели: B=10$,S1=110$,S2=44$; r=10%, d1=20%, d2=50% (благоприятные условия), 1-половина, 2- треть обещанной суммы (неблагоприятные условия).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Нейтральные к риску вероятности и статистические вероятности в однопериодической модели.

Финансовая интерпретация вектора цен состояний, повторение актива. Полный и неполный рынок, теорема о полных рынках.

2. Вычислить цену опциона американского типа, вида call. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=115$, T=4.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Мартингал (дискретный случай), условное математическое ожидание. Однопериодическая биномиальная модель: условия отсутствия арбитража, нейтральные к риску вероятности.

2.По среднедневным ценам акций (100, 97, 95, 99, 101, 104, 106, 104,105,102) за 10 дней расчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида put. Параметры: r=5%, S=100$, K=100$, T=2 месяца.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Рынок активов в многопериодической модели (стратегии, процесс дивидендов, арбитраж, теорема об эквивалентности отсутствия арбитража существованию строго возрастающего линейного функционала).

2.Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры: r=5%, U=1.15, D=0.8, S=100$, K=95$, T=4.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Дефлятор цен состояний, процесс доходов, момент остановки, мартингал, теорема об эквивалентности отсутствия арбитража существованию дефлятора цен состояний в многопериодической модели.

2.Вычислить цену опциона американского типа, вида put. Параметры: r=5%, U=1.3, D=0.8, S=100$, K=95$, T=4.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Эквивалентность мер, производная Радона-Никодима, арбитраж и эквивалентная мартингальная мера в многопериодической модели.

2.Вычислить цену опциона европейского типа, вида put. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, K=115$, T=4.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Полнота рынка и эквивалентная мартингальная мера. Вычисление цены производных ценных бумаг в предположении отсутствия арбитража в многопериодической модели.

2. Построить арбитражный портфель в однопериодической модели: B=10$,S1=220$,S2=66$;

r=10%, r1=20%, r2=50% (благориятные условия), 1-половина, 2- треть обещанной суммы (неблагориятные условия).

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.Предельный переход от биномиальной модели к модели Блека-Шоулза.

Формула Блека-Шоулза.

2.Барьерный опцион, вида put, барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.75, S=100$, K=115$, H=70$, T=4.

1.Броуновское движение, мартингал. Интеграл Ито.

2. По среднедневным ценам акций (100, 102, 103, 99, 102, 101, 98, 97,101,102) за 10 дней расчитать волатильность. Вычислить цену опциона европейского типа, вида call. Параметры: r=5%, S=100$, K=100$, T=6 месяцев.

1.Мартингальность броуновского движения и интеграла Ито.

2. Цифровой опцион первого касания, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, H=125$, T=4.

2. Барьерный опцион, вида call, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.8, S=100$, K=115$, T=4.

1.Процесс Ито. Формула Ито.

2.Барьерный опцион, вида put, барьер снизу. Параметры: r=5%, U=1.25, D=0.75, S=100$, K=115$, H=70$, T=4.

1.Уравнение Блэка-Шоулза.

2.Цифровой опцион первого касания, барьер сверху. Параметры: r=5%, U=1.2, D=0.75, S=100$, H=125$, T=4.

1.Теорема Гирсанова.

2. По среднедневным ценам акций (100, 101, 103, 99, 101, 100, 98, 101,105,102) за 10 дней расчитать волатильность. Вычислить цену цифрового опциона европейского типа с барьером сверху. Параметры: r=5%, S=100$, K=10$, H=100$, T=3 месяца.

Раздел 3. Коэффициенты хэджирования «Греки»

Лекции (10 ч), практические занятия (12 ч), самостоятельная работа (22 ч) Коэффициент хеджирования Дельта. Дельта-хеждирование. Дельта опциона call, put и цифровых опционов. Коэффициент хеджирования Гамма. Гамма опциона call, put и цифровых опционов. Коэффициент хеджирования Тета. Тета опциона call, put и цифровых опционов. Коэффициент хеджирования Вега. Вега опциона call, put и цифровых опционов. Коэффициент хеджирования Ро. Ро опциона call, put и цифровых опционов.

Вывод уравнения Блэка-Шоулза с помощью соотношения между Греками.

Дельта-хеджирование в биномиальной модели. Вычисление коэффициентов хеджирования Дельта, Гамма, Тета, Вега и Ро для опционов call, put, цифровых опционов и портфелей в модели Блэка-Шоулза.

Лекции (24 ч), практические занятия (39 ч), самостоятельная работа (63 ч) Процессы Леви. Основные определения. Формула Леви-Хинтчина. Регулярые процессы Леви экспоненциального типа. Формулы для математического ожидания, дисперсии, третьего и четвертого центрального моментов для процессов Леви. Подбор параметров процесса Леви с помощью метода моментов. Отсутствие арбитража в обобщенной модели Блэка Шоулза. Преобразование Эшера. Обобщенное уравнение Блэка-Шоулза. Преобразование Фурье и Лаласа. Псевдо-дифференциальные операторы.

Основные определения. Эллиптические уравнения. Факторизация символа q + ( ) с помощью инфимумного и супермумного процессов. Решение уравнения Винера-Хопфа.

Формулы для опционов вида call в обобщенной модели Блэка-Шоулза. Формулы для опционов вида put в обобщенной модели Блэка-Шоулза. Опцион первого касания в обобщенной модели Блэка-Шоулза. Барьерный опцион в обощенной модели БлэкаШоулза.

Подбор параметров гауссовского процесса, процессов NIG, KoBoL и скачкообразного диффузионного процессов с помощью метода моментов.

Преобразование Эшера гауссовского процесса, процессов NIG, KoBoL и скачкообразного диффузионного процессов. Решение псевдодифференциальных уравнений.

Преобразование Фурье функций выплат. Вычисление цены опционов вида call и вида put для гауссовского процесса. Факторизация гауссовского символа. Вычисление цены опционов первого касания и барьерных опционов для гауссовского процесса. Вычисление цены опционов вида call и вида put для процесса NIG и скачкообразного диффузионного процесса.

1.На сайте www.rbc.ru выбрать фондовый индекс и скопировать статистику среднедневных цен за месяц (S 0,S 1,S 2 …).

2.Рассчитать доходности. X i = i.

3. По ряду доходностей вычислить среднее, второй, третий и четвертый центральные моменты.(1 деловой день= 1/252 года) 4. С помощью метода моментов определить параметры процесса NIG 5. По найденному процессу построить новый процесс с эквивалентной мартингальной мерой с помощью преобразования Эшера.

6. Вычислить цену европейского опциона пут в построенной модели NIG двумя способами: через плотность и через преобразование Фурье. Дополнительные параметры:

цену исполнения K выбрать самим, r=3%, S=0.7K…1.3K$, T=1,2,3,6 месяцев). Найти относительную и абсолютную ошибки между результатами. Построить графики цен опциона, вычисленных для разных дат исполнения.

7. Подобрать параметры модели Блэка-Шоулза. (Волатильность по второму моменту) 8. Вычислить цену опциона пут в модели Блэка-Шоулза с теми же дополнительными параметрами.

9. Построить графики абсолютных и относительных ошибок аппроксимации цены в модели NIG ценой в модели Блэка-Шоулза для для разных дат исполнения.

10. Построить график «улыбки волатильности».

Вариант Индекс (акция) Вариант Индекс (акция) 1. Агапов С.Е., Кудрявцев О.Е., Финансовая математика. Дискретные модели. Изд-во 2. Малыхин В.И. Финансовая математика. — М.:ЮНИТИ, 2003.

3. Четыркин Е.М., Финансовая математика: Учебник. М.: Дело, 2000.

4. Ширяев А.Н., Основы стохастической финансовой математики. Т.1. Факты.

Модели.-Москва: Фазис, 1998.

5. Ширяев А.Н., Основы стохастической финансовой математики. Т.2. Теория.Москва: Фазис, 1998.

6. Курс лекций 1. Boyarchenko S. I., Levendorskii S. Z.Non-Gaussian Merton-Black-Scholes theory, World Scientific, New Jercey, London, Singapore, Hong Kong, 2002.

2. Duffie D. Dynamic asset pricing theory.2d ed., Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1996.

3. Шубин M.A. Спектральная теория псевдодифферениальных операторов. — М.:

Наука, 1978.



Похожие работы:

«Министерство здравоохранения Российской Федерации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России) УТВЕРЖДАЮ РекторВ.М. Попков 2014 г. Программа вступительного испытания для поступающих по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре...»

«Утверждено решением Ученого Совета ФГБОУ ВПО УГАВМ 2012 года КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Уральская государственная академия ветеринарной медицины (УГАВМ) на 2012 - 2016 гг. г. Троицк, 2012 г. СОДЕРЖАНИЕ Современное состояние вуза и характер существующих проблем. 1. Образовательная деятельность.. 7 2. Научно-инновационная деятельность.. 3. Управленческая деятельность.. 4. Деятельность...»

«СОДЕРЖАНИЕ стр. 1. Общие положения 2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника 3. Виды итоговых аттестационных испытаний и формы их проведения. 7 4. Содержание и организация проведения государственного экзамена. 7 5. Содержание и организация защиты выпускной квалификационной работы.8 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Программа итоговой государственной аттестации составлена в соответствии с: - требованиями государственного образовательного стандарта высшего...»

«Федеральное агентство по образованию РФ Владивостокский государственный университет экономики и сервиса _ БИОГЕОГРАФИЯ Учебная программа дисциплины по направлению подготовки 020800.62 Экология и природопользование по специальности 020801.65 Экология Владивосток Издательство ВГУЭС 2009 1 ББК 28 Учебная программа по дисциплине Биогеография составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО РФ. Предназначена студентам направления подготовки 020800.62 Экология и природопользование, специальности...»

«Факультет Математики, физики и информатики Выпускающая кафедра Информатики и методики обучения информатике 010500.62 Математическое обеспечение и администрирование инНаправление формационных систем Профиль подготовки Информационные системы и базы данных Идентификационный № 1Б1202 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н....»

«{} t} фф {у-{ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательЕое )пrреждение высшего профессионального образования кПетрозаводский государственный университет) Математический факультет Кафедра информатики и математического обеспечения Рабочая программа дисциплины Программный проект-2 Направление подготовки 010400 - Прикладнz}я математика и информатика Профиль fiодготовки Прикладная математика и информатика Ква.пификация (степень)...»

«Международный консорциум Электронный университет Московский государственный университет экономики, статистики и информатики Евразийский открытый институт Дик В.В. Мизина С.Н. Печенкин А.Е. Информационный менеджмент Руководство по изучению дисциплины Практикум Учебная программа Москва 2007 1 УДК 004 ББК 32.973.202 Д 45 Дик В.В., Мизина С.Н., Печенкин А.В ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: Руководство по изучению дисциплины, практикум, учебная программа / Московский государственный университет экономики,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Факультет информатики и вычислительной техники УТВЕРЖДАЮ Проректор по развитию образования _Е.В. Сапир _2012 г. Рабочая программа дисциплины послевузовского профессионального образования (аспирантура) Современные парадигмы программирования по специальности научных работников 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Ярославль 2012 1. Цели освоения...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Кемеровский государственный университет в г. Анжеро-Судженске 01 марта 2013 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по дисциплине Техника и технология отраслей городского хозяйства (СД.Ф.9) для специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятиях (городского хозяйства) факультет информатики, экономики и математики курс: 3 эачет: 5 семестр...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники Утверждаю Проректор по учебной работе и социальным вопросам _ А.А. Хмыль _2014 г. ПРОГРАММА дополнительного экзамена в магистратуру по специальности 1-45 80 01 Cистемы, сети и устройства телекоммуникаций” Профилирующая кафедра: Систем телекоммуникаций 2014 Программа составлена на основе типовой учебной программы дисциплины Методы и устройства формирования и...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учебно-методическое объединение высших учебных заведений Республики Беларусь по естественнонаучному образованию УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь А.И. Жук _ 200 г. Регистрационный № ТД-/тип. Высшая математика Типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальностям: 1-31 02 01 География (по направлениям) 1-33 01 02 Геоэкология СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно- Начальник Управления высшего...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Факультет информатики и вычислительной техники УТВЕРЖДАЮ Проректор по развитию образования _Е.В. Сапир _2012 г. Рабочая программа дисциплины послевузовского профессионального образования (аспирантура) История и философия науки по специальности научных работников 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ Ярославль 2012 Цели освоения дисциплины История...»

«Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ПРОГРАММА вступительного экзамена в магистратуру по специальности 1-38 80 05 ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЗВУКА Минск, 2011 Программа составлена на основании учебного плана по специальности Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения Составители: В.В. Муравьев - чл.-корр. НАЛ РБ, профессор кафедры СТК, В.А. Ильинков, А.П. Ткаченко, В.Н....»

«Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Дисциплины: Философия для специальности 080801.65 Прикладная информатика (по областям) Ведущая кафедра: философии Вид учебной работы Дневная форма обучения Заочная форма обучения Всего часов Курс, Всего Курс, семестр семестр часов Лекции 2 курс,4 семестр 38 Практич.занятия 2 курс,4...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кемеровский государственный университет Математический факультет УТВЕРЖДАЮ Ректор КемГУ, И.А. Свиридова _ 20_ г. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Направление подготовки 010100.68 Математика Магистерская программа Преподавание математики и информатики Степень – Магистр математики Форма...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Кемеровский государственный университет в г. Анжеро-Судженске Факультет информатики, экономики и математики УТВЕРЖДАЮ декан факультета информатики, экономики и математики К. Ю. Войтиков 31 января 2013 г. Рабочая программа дисциплины ГЕОМЕТРИЯ И ТОПОЛОГИЯ Направление подготовки 010500.62 Математическое обеспечение и...»

«Федеральное агентство по образованию Владивостокский государственный университет экономики и сервиса _ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ Учебная программа дисциплины по направлениям подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная техника 230200.62 Информационные системы по специальности 230200.65 Информационные системы и технологии Владивосток Издательство ВГУЭС 2010 1 ББК 32 Учебная программа по дисциплине Методы оптимизации составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО. Предназначена студентам по...»

«Федеральное агентство по образованию Владивостокский государственный университет экономики и сервиса _ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Учебная программа дисциплины по специальности 08080165 (351400) Прикладная информатика (в экономике) Владивосток Издательство ВГУЭС 2009 1 ББК 65.050.9(2)253я73 Учебная программа по дисциплине Теория экономических информационных систем составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО РФ. Помимо организационно-методических указаний и описания...»

«Программа устных докладов IV международного симпозиума Применение анализаторов МАЭС в промышленности. Новосибирск, Академгородок, 2003 г. 19 августа 14.00-14.15. Открытие. Вступительное слово генерального директора ООО ВМК Оптоэлектроника В.И.Попова. 14.15-15.00. А.В.Бехтерев, В.А.Лабусов, В.И.Попов, А.Н.Путьмаков, Д.О. Селюнин. (ВМКОптоэлектроника). Современные тенденции развития оборудования для атомноэмиссионного спектрального анализа. 15.00-15.20. А.В.Ешенко. (Судэкспертиза, Хабаровск) О...»

«Междисциплинарная программа Формирование ИКТ-компетентности обучающихся Начальная школа должна учитывать особенности детей, переступающих порог школы, которые знакомы уже на практике с современными технологиями передачи и обработки информации, а будущем должны стать гражданами информационного общества. Стандарт является отражением социального заказа и представляет собой общественный договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и государством, поэтому он должен...»






 
© 2013 www.diss.seluk.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, Диссертации, Монографии, Методички, учебные программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.